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制定商品期货交易策略和系统

发布时间:2020-08-16     点击量:137

      期货市场对许多人来说是令人兴奋和有吸引力的。但是,潜在的交易者面临着艰巨的任务,即如何确定自己的交易决策。潜在交易者需要开发一种适合其个性,风险承受能力,时间跨度和时间承诺目标的交易方法。我们将讨论几种交易风格和方法,这些方法和方法将帮助交易者开发出最适合其需求的方法。

大体时间
在确定您的交易方法时,时间框架可能是最重要的方面。谁是一个大人物,并以宏观的眼光看待市场,那将不适合当日交易。长期趋势跟踪系统将是宏观交易所考虑的一种方法。以长远眼光进行交易并不适合所有人。长期担任该职位需要很大的耐心和毅力。如果市场在20天之内趋向高位,那么它每天都将上涨而在任何一天都没有下跌的情况下将极为罕见。对于一个没有足够耐心的人来说,很难坐上几天甚至一周的下关门。在交易中,最终在宏观视野中走高,您可能会经历数天甚至数周的亏损。因此,大型基金通常采用长期的宏观方法。

许多期货交易员喜欢在一天结束时退出所有头寸。这些交易者在分钟和小时方面的交易比几天和几周更舒适。日间交易策略具有许多吸引人的功能,例如较低的资本要求和无隔夜市场风险。当天交易最大的吸引力是时间要求。只要日间交易者参与交易,就必须在计算机前。时间要求使日间交易成为许多潜在交易者的不现实选择。

在日间交易和长期交易之间寻找某种东西的期货交易者通常适合于通常称为平仓交易的交易。摆动交易的传统观点是利用短期走势来进行1-5天快速交易。中期期限很受欢迎,因为大多数交易者在市场开盘之前就下了所有订单,而不必整日监控头寸。

风险
风险通常与报酬密切相关–通常,风险越大,潜在报酬也越大。日间交易员通常在单个交易中的风险较小,并且正在寻求较小的利润。他们通常会进行许多低风险交易,以寻求无数小的回报。长期交易者愿意为每笔交易承担更多的风险,以寻求大型市场变动可以带来的更大利润。

原油市场就是一个很好的例子。原油每天都成为新闻,因为我们看到市场已经突破每桶65美元。一位长期的宏观交易员可能在几个月前以45美元的价格购买了原油期货。原油市场价格从45美元涨至60美元,随后跌至50美元以下,随后最终反弹至历史新高66美元。自从这一举措开始以来,许多宏观交易都在考虑70美元/桶的原油价格。不愿或无法承受每份合约波动的$ 5,000的交易者将无法保持其头寸。

制定商品期货交易策略和系统

与上述示例形成对比的是,日间交易员购买e-mini S&P合约时,设置了3点止损,以寻找5点的涨幅。交易员是正确的,随着交易的发展,他迅速收紧了止损单。该交易者打算在交易日结束前最初冒险$ 150赚取$ 250的利润。与宏观交易者不同,日间交易者并不希望在1到6个月的期间内指数长期上涨50点或100点。

个性
交易者是唯一能够真正确定最适合其性格的人。没有时间或不想坐在电脑前的人作为日间交易员的表现将不佳。一个不愿意承担较大的财务风险以寻求更大的回报的人作为长期交易者并不合适。

就我个人而言,我无权持有长期期货头寸,尤其是当它们走错方向时。问题的一部分可能是我整天坐在报价屏幕前。坐在报价屏幕前,逐个滴答答答地看着市场,这使人们很难看清穿过树林的森林。因此,我个人适合日间交易或平仓交易。日间交易不允许我在市场交易时间从事任何其他业务,因此这不是实际的选择。使用短期交易,摇摆交易,类型系统,我可以在早上下订单,确定收盘后的进场和出场点,并有免费的交易时间。

制定期货交易策略
在寻找期货交易方法时,写下时限偏好以及您持有的市场信念。例如:具有波动交易时间范围的趋势跟踪方法,该方法使用短期突破作为输入。交易者可能会研究一种反转系统,该系统使用bollinger波段和键反转进行组合以建立输入。没有一种适合所有交易者的方法。对于任何可行的方法,交易者都必须坚持下去。不适合交易者个性的方法将很难遵循。

理论期货交易系统
交易员A是一个忙碌的专业人员,他对可以持续几天到几周的交易感到满意。如果能赚钱,他对在交易中停留更长的时间感到很自在,但是他不喜欢坚持亏损。交易者喜欢沿趋势方向进行交易,喜欢使用突破口作为切入点。

交易者A的系统使用以下参数:

21日均线
5天新高或低点以确定入场
如果市场在高于21天移动均线上方新的5根高位并且在过去五天中至少有一天交易高于平均水平,则系统将进入多头交易。
交易者将在新的五个小柱低点退出该头寸。如果新的5小节低点低于21天移动平均线,并且市场在最近五天之一中跌破该平均线,则反转该头寸。
买强卖弱


制定商品期货交易策略和系统

上面的示例将是一个基本的期货交易策略,交易者可以在众多市场上进行回测以确定其过去的表现。如果该方法背后的基本思想是合理的,则该策略将来可能会成功。买强卖弱的想法已经在市场上流传了很长时间。将多头交易在移动平均线之上,将空头交易在移动平均线之下也是公认的交易思路。

交易者还需要选择市场以遵循该系统。交易者将需要确定他们可利用的风险资本的数量并向后计算。除非交易者负担不起一篮子30多个合约的交易,否则他们应该选择价格由保证金决定的非相关市场。例如,交易1份燕麦合约和1份原油合约的系统在原油中的权重要大得多。为了平衡这一点,交易者将交易与单一石油合约的保证金相匹配的燕麦数量。根据经验,这对于平衡期货投资组合非常有效。保证金要求取决于合约的波动性。

上面的系统尚未经过回测,我不建议任何人先进行交易。直观地讲,该系统可能是开发方法的良好起点。尽管可能需要调整时间范围,但系统背后的基本知识还是有意义的。制定期货交易策略可能是一项非常有益的尝试,因为它迫使您考虑自己的个性以及市场信念。制定期货交易方法将迫使您有交易理由,并难以证明凭直觉和感觉进行的交易是合理的。

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